Абаоцзи провозглашает себя императором киданей

Кидани жили к востоку от хребта Большой Хинган по реке Шара-Мурэн, а их каганы с 750-х гг. происходили из рода яонянь. Абаоцзи из племени дела (ила) в 901 г. стал его вождём, а в 903 г. — командующим всеми киданьскими войсками; в 905 г. он привёл в Шаньси 70 тысяч всадников и побратался с Ли Кэюном, соперником Чжу Вэня. 27 февраля 907 г. при поддержке семи вождей племён он занял место последнего кагана из рода яонянь; «История Ляо» уже называет ту церемонию восшествием на императорский престол, но обычно её считают избранием каганом. Когда в 910 г. Абаоцзи пренебрёг требованиями передать власть другому члену рода, его братья восставали в 912 и 913 гг. и снова составляли заговоры в 917 и 918 гг.

Во 2-й луне 916 г. сановники во главе с Елюй Хэлу, вождём племени дела, просили Абаоцзи принять императорский титул; после третьего прошения он согласился. 17 марта сановники и подвластные народы воздвигли алтарь к востоку от Лунхуа — обнесённого стенами городка к югу от Шара-Мурэна, основанного им в 902 г., — и поднесли ему титул «великого мудрого и великого светлого небесного императора», а его жене Шулюй Пин — титул «земной императрицы»; была объявлена амнистия и провозглашён первый киданьский девиз правления — Шэньцэ. Золотой колокольчик, найденный, когда рыли место для алтаря, дал месту название — Холм золотого колокольчика. 6 апреля Абаоцзи назначил наследником старшего сына, Елюй Бэя (Туюя), — вопреки киданьскому обычаю выбирать вождя на сходе.

Новая монархия заимствовала китайские формы, не порывая со степью. В 918 г. Абаоцзи велел построить обнесённую стенами столицу — будущую Верхнюю столицу, Шанцзин — и повелел возвести храмы Конфуцию, Будде и даосским божествам; в 920 г. было создано большое киданьское письмо по образцу китайских иероглифов, а позже его брат Елюй Дела придумал более звуковое малое письмо. Кочевники управлялись по степному обычаю, а осёдлые китайцы, а после 926 г. и бохайцы — особой гражданской администрацией китайского образца. Государство называло себя Великим Киданьским; династическое имя Великое Ляо принял сын Абаоцзи Тай-цзун в 938 или 947 г.